Почти 200 банков США находятся под угрозой краха

«Если снятие средств с незастрахованных депозитов приведёт даже к небольшим пожарным распродажам, риску подвергнется значительно больше банков.»
Автор: 20.03.2023 Обновлено: 21.03.2023 04:47
Согласно недавно опубликованному исследованию, ещё почти 200 банков могут быть уязвимы и подвержены такому же типу риска, который привёл к краху Silicon Valley Bank (SVB) ранее в этом месяце.

Исследователи из Social Science Research Network обнаружили, что 186 банков в Соединённых Штатах могут рухнуть, если половина их незастрахованных вкладчиков снимет свои средства. Депозиты в банках-участниках на сумму до $250 тыс. застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию депозитов, хотя агентство согласилось застраховать средства вкладчиков намного выше после краха SVB в этом месяце.

«В совокупности потери и незастрахованное кредитное плечо создают стимулы для бегства незастрахованных вкладчиков SVB, — говорится в аннотации к статье. — Мы рассчитываем аналогичные стимулы для выборки всех банков США. Даже если только половина незастрахованных вкладчиков решит снять средства, почти 190 банков подвержены потенциальному риску обесценения застрахованных вкладчиков, а застрахованные вклады потенциально могут быть застрахованы на сумму $300 млрд».

«Если снятие средств с незастрахованных депозитов приведёт даже к небольшим пожарным распродажам, риску подвергнется значительно больше банков. В целом, эти расчёты показывают, что недавнее снижение стоимости банковских активов очень значительно повысило уязвимость банковской системы США для незастрахованных вкладчиков».

Застрахованные вкладчики этих банков также могут столкнуться с проблемами при снятии наличных, если эти финансовые учреждения столкнутся с массовым изъятием банковских средств, говорят авторы статьи.

Исследователи отмечают, что эти банки держат большую часть своих активов в государственных облигациях и ценных бумагах с ипотечным покрытием, которые сильно реагируют на процентные ставки, значительно повышенные за последний год Федеральной резервной системой.

«Наши расчёты показывают, что эти банки, безусловно, подвержены потенциальному риску банкротства, если не будет другого государственного вмешательства или рекапитализации», — пишут экономисты.

В ходе проведённого ими исследования были проанализированы портфели активов банков по всей территории США и выявлено расхождение в их общей рыночной стоимости на $2 трлн. В исследовании также отмечается, что незастрахованные вкладчики являются основным источником финансирования коммерческих банков и составляют около 9 триллионов долларов их обязательств, а это означает, что банкротство этих учреждений может представлять «значительный риск».

«По мере роста процентных ставок стоимость активов банка может снижаться, что может привести к банкротству банка по двум широким, но взаимосвязанным каналам, — пишут они. — Во-первых, если обязательства банка превышают стоимость его активов, он может стать неплатёжеспособным. Это особенно вероятно для банков, которым необходимо повышать депозитные ставки по мере роста процентных ставок. Во-вторых, незастрахованные вкладчики могут забеспокоиться о возможных убытках и забрать свои средства, что приведёт к банкротству банка».

Почти 200 банков США находятся под угрозой краха
Закрытая штаб-квартира Silicon Valley Bank (SVB) в Санта-Кларе, Калифорния, 13 марта 2023 года. (Vivian Yin/The Epoch Times)

Другие детали

Помимо SVB, обанкротился и Signature Bank of New York. На прошлой неделе калифорнийский банк First Republic Bank получил вливание в размере $30 млрд от некоторых ведущих банков США в рамках пакета, поддержанного администрацией Байдена, после того как акции кредитора упали после краха SVB, вызвав опасения, что финансовая инфекция распространится на другие региональные банки.

В совместном заявлении Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BNY-Mellon, PNC Bank, State Street, Truist и US Bank заявили, что предоставят банку наличные деньги. Эти вклады не будут застрахованы.

Некоторые возлагают вину за проблемы банков на быстрое повышение процентных ставок Федеральной резервной системой, чтобы подавить инфляцию, которая была высокой за последние десятилетия. Акции других банков, кроме First Republic, также значительно пострадали за последние несколько дней: швейцарский Credit Suisse резко упал до рекордно низкого уровня в начале этого месяца.

Финансовая группа SVB подтвердила 17 марта, что она подала заявление о защите от банкротства в соответствии с главой 11, и будет искать покупателей для своих активов после того, как её подразделение Silicon Valley Bank было передано федеральным регулирующим органам. Компания заявила, что её ликвидность составляет примерно $2,2 млрд, после того как в прошлом году её активы превысили 200 млрд долларов США.

До того, как вмешалась FDIC, клиенты SVB попытались снять $42 млрд за один день, 9 марта, на фоне опасений по поводу общего состояния банка.

Также 17 марта министр финансов Джанет Йеллен заявила законодателям на слушаниях в финансовом комитете Сената, что банковские сбережения и депозиты американцев «остаются в безопасности» в условиях зарождающихся финансовых потрясений. Она отметила, что Министерство финансов и другие федеральные агентства стремятся обеспечить устойчивость банковской системы США.

«Я могу заверить членов этого комитета, что наша банковская система остаётся надёжной и что американцы могут быть уверены, что их вклады будут там, когда они им понадобятся, — заявила Йеллен в подготовленном заявлении. — Действия, предпринятые на этой неделе демонстрируют нашу решительную приверженность обеспечению сохранности сбережений вкладчиков».

Поддержите нас!

Каждый день наш проект старается радовать вас качественным и интересным контентом. Поддержите нас любой суммой денег удобным вам способом и получите в подарок уникальный карманный календарь!

календарь Epoch Times Russia Поддержать
«Почему существует человечество?» — статья Ли Хунчжи, основателя Фалуньгун
КУЛЬТУРА
ЗДОРОВЬЕ
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
ВЫБОР РЕДАКТОРА